Перспективы рубля глазами Чикагской биржи.
Сегодня обновилась информация по фьючерсным ставкам на Рубль РФ Чикагской биржи.
Интересным моментом стало то, что ставки между Институциональными инвесторами и Частными с 24.09.19 снова стали расходится в противоположенные стороны.
Это обычно заканчивается значительной волатильностью в данном инструменте. Причем взгляды у них, как вы видите на графиках прямо противоположенные. Но со значительными ставками на понижение инструмента. Особенно об этом явствуют ставки, сделанные Институциональными инвесторами.
Объём сделанных ставок незначительно увеличился, на фоне оттока Институциональных инвесторов.
Судя по всему, в ближайшей перспективе, как оно обычно бывает нас ждет серьёзное волнение по инструменту с потенциалом его дальнейшего ослабления.
Данные показатель являются опережающим индикатором на ставки (заявки) сделанные региональными фондами.
Предметно это выглядит так:
- вошёл в Россию – лонг по рублю;
- выходишь из России – шорт по рублю.
Предупрежден, значит вооружён.
Всем удачи
— вошёл в Россию – лонг по рублю;
— выходишь из России – шорт по рублю.
на мой взгляд должно быть ровно наоборот:
вошёл в Россию-захеджил вход на своей бирже.и имеешь свои 5 процентов
Фьючерс, это спекулятивный инструмент с плечем. Если базовый актив вырос на пункт, то в производном шортовом инструменте ты получаешь убыток в 10 пунктов. Зачем тогда заходить в инструмент и одновременно покупать на него шортовые фьючерсы.